L’objectif principal de ce travail est de présenter une technique de tarification des dérivés climatiques avec des paiements dépendant de la température. Nous commençons par utiliser la méthode d’Analyse en Composantes Principales pour compléter les données manquantes de température. Les périodes froides et chaudes ont été déterminées sur la base de données «propres» et complètes en utilisant une approche statistique. Ensuite, ces données historiques ont été utilisées pour appliquer un processus stochastique décrivant l’évolution de la température. Un exemple numérique de tarification d’un contrat d’échange est présenté, utilisant une formule d’approximation ainsi que des simulations de Monte Carlo.
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